Objectifs:L'objectif du cours est d’approfondir la connaissance des outils économétriques essentiels au gestionnaire de portefeuille, à l'analyste financier et au spécialiste de la finance corporative, et ce, tout en acquérant des outils méthodologiques en recherche quantitative. La première partie du cours est consacrée à l'étude du modèle de régression linéaire, des estimateurs pertinents dans ce contexte, des conventions statistiques qui les sous-tendent, des tests d'inadéquation statistique et des solutions aux problèmes qui peuvent être rencontrés. La deuxième partie concerne la modélisation des séries univariées: leur identification, leur estimation, les tests d'inadéquation appliqués à ces modèles et leur usage pour fins de prévision. La troisième partie s'articule autour des concepts associés à la modélisation de la volatilité en finance.
- Enseignant: Yan Li